Суть теории







Get Adobe Flash player




Теория Хаоса – это не теория о беспорядке, как считают некоторые, а совсем наоборот, теория о другом порядке, вернее сказать о высшем неосознанном нами порядке.
 

Впервые, понятие «ХАОС», применительно к финансовым рынкам, употребил известный американский аналитик и трейдер доктор Билл Вильямс в своей первой книге «Торговый Хаос» изданной в 1995 году.
 

«ХАОСОМ» автор называет поступающую новую информацию, являющуюся своего рода энергией, которая посредством реакции на нее и последующих действий субъектов рынка, начинает двигать вверх или вниз цены финансово-сырьевые активов. «ХАОС» - это свобода. Свобода мироощущения, мышления, движения. «ХАОС» - это путь наименьшего сопротивления, по которому движется энергия. «ТОРГОВЫЙ ХАОС» это известная торговая стратегия, применительно к биржевой торговле, в основе которой заложены принципы нелинейного движения.
 

Анализ графического следа оставленного за собой ценовым движением позволяет выявить определенные закономерности, которые впоследствии служат торговыми  сигналами для трейдеров и аналитиков.
 

Эта страница сайта не имеет цели очередного повторения и описания Теории Хаоса на финансовых рынках. Материала описывающего «Торговый Хаос» в Интернете предостаточно. Кроме того, лучше несколько раз перечитать первоисточник, и пройти обучение непосредственно у автора стратегии. Моя цель максимально сжато в конспектной форме перечислить основные постулаты теории и торговые сигналы стратегии и затем представить вам свои программные продукты по этой теории, которые генерируют все без исключения сигналы к торговле, научить торговать «ХАОС», используя специализированный софт.  
 

В книге «Торговый Хаос» Билл Вильямс кроме психологических моментов трейдинга описывает следующие понятия и торговые сигналы:
  1. «Подушка безопасности» - лимит убытков, который может позволить себе трейдер для того чтобы не разрушить свой торговый счет в момент «пьяного рынка». Подушка безопасности располагается на одно минимальное отклонение цены, выше или ниже, чем самое высокое или низкое значение второго бара (свечи) назад от рассматриваемого, взятого из временного периода более высокого уровня. Для дневного торгового диапазона более высоким уровнем считается неделя. Для 4-х часовых графиков – день. Т.е. должна присутствовать кратность равная примерно цифре пять.
  2. Бары. Свечи. Грубая оценка направления трендового движения в зависимости от того в какой трети произошло закрытие последнего бара. Описание бычьих и медвежьих экстремальных баров, формирование которых свидетельствует о возможном изменении в направлении движения рынка. Баров «ныряльщиков» и «альпинистов», которые говорят о трендовом направленном движении. Нейтральных баров, которые, скорее, подтверждают сформировавшееся направленное движение рынка, чем его изменение.
  3. Фрактал – ценовая графическая модель, которая представляет собой серию из пяти последовательно расположенных баров, у которых средний бар имеет либо самое высокое ценовое значение по сравнению с двумя соседними барами, либо самое низкое. Фрактал с высоким значением среднего бара, называется фракталом на покупку, а фрактал с низким значением среднего ценового бара – фракталом на продажу. Преодоление очередным ценовым движением фрактального уровня в ту или иную сторону говорит о формировании направленного импульсного ценового движения, которое имеет потенциал извлечения прибыли.
  4. Фрактальный сигнал, фрактальный старт, фрактальная остановка (фрактальный стоп-разворот).  Фрактальные сигналы бывают двух видов. Сигналом на покупку и сигналом на продажу. Если просматривать график справа налево, то фрактальным сигналом на покупку будет полностью сформировавшийся фрактал, значение центрального бара у которого выше чем у двух соседних баров слева и справа от него и имеет место полностью сформированный фрактальный старт, расположенный левее от фрактального сигнала. И соответственно, фрактальный сигнал на продажу – это фрактал, значение центрального бара у которого ниже чем у двух соседних баров слева и справа от него и имеет место полностью сформированный фрактальный старт, расположенный левее от фрактального сигнала. Пробой сигнального фрактала вводит нас в рынок в направлении пробоя. Фрактальный старт, это первый фрактал расположенный на графике левее от фрактального сигнала. Если цена сформировала фрактальный сигнал и после этого откатилась к фрактальному старту, это отменяет все торговые сигналы и нам следует дождаться формирования очередного фрактального сигнала и разместить свой отложенный ордер на одно минимальное отклонение от цены выше (ниже) уровня сигнального фрактала. Фрактальная остановка – это второй по счету фрактал направленный в противоположную сторону от фрактального сигнала. Фрактальный стоп-разворот (остановка) имеет самое минимальное (максимальное) значение из двух фракталов направленных в противоположную сторону от фрактального сигнала.
  5. Волновое движение рынка. Расстояние между противоположно направленными фракталами называется рыночной волной. Волновая теория предполагает ценовое движение, которое графически формирует восемь волн в следующей последовательности: первая полна – импульсная, вторая коррекционная, третья – импульсная и, как правило, самая длинная из всех волн, четвертая – коррекционная и считается самой сложной из всех волн, пятая – импульсная. После пяти волн следует три волны корректирующие А, B и C. Волна А направлена против волнового тренда, волна В, корректирует волну А и она направлена по основному тренду сформировавшему «пятиволновку». И третья волна С движется в противоположном направлении основному тренду. Волновое движение формируют трендовые циклы. Волна – основная структура рынка. Фрактал – основная структура волны.
  6. Рыночный ритм. Первое упоминание об индикаторах и их настройках. Билл Вильямс предложил использовать три простых скользящих средних линии по закрытию с параметрами 5, 13, 34 и индикатор MACD с параметрами (5,34,5). Торговый сигнал на покупку формируется если сглаженные линии стоят в последовательности 5>13>34 и гистограмма индикатора MACD растет. Сигнал на продажу МА 5<13<34 и MACD уменьшает свои значения.  

По мере развития компьютерной техники и специального торгово-аналитического программного обеспечения, Теория Хаоса на финансовых рынках получает свое развитие. Билл Вильямс использует новые компьютерные возможности на относительно спокойных рынках. По результатам исследований автор публикует свою вторую книгу «Новые измерения в биржевой торговле», в которой существенно расширяет перечень конкретных торговых сигналов. Скользящие средние линии, описанные в первой книге, получают новые параметры и формируют абсолютно новый индикатор Аллигатор.
 

 Рыночные сигналы на вход в рынок на пробое фракталов появляются в зависимости от их расположения относительно пасти индикатора Аллигатор. Автор вводит в обиход трейдеров два новых индикатора АО (Awesome Oscillator) и АС (Accelerator Oscillator). Четко описывает сигналы от этих индикаторов. Постараюсь перечислить эти сигналы. А описание к ним и визуализацию этих сигналов можно посмотреть на странице «индикаторы» этого сайта.
 

Сигналы, поступающие непосредственно от ценового графика и индикатора Аллигатор в соответствии с описанием в книге «Новые измерения в биржевой торговле».
 

Торгуем в направлении развивающегося тренда. Не торгуем при отсутствии тренда. Наличие или отсутствие тренда определяем по линиям индикатора Аллигатор. Если линии переплетены между собой, тренд на рынке отсутствует. Если линии Аллигатора разведены и направлены в одну сторону, это означает, что рынок находится в состоянии тренда в трендовой волне того или иного уровня. Торговать следует по направлению открытых линий индикатора. Точкой входа в бычий трендовый рынок служит пробой фрактала расположенного выше линии зубов индикатора Аллигатор (красная линия), а в медвежий тренд, на пробое фрактала расположенного ниже названной линии. Таким образом, трейдер никогда не останется в стороне от наметившегося тренда.


Если после периода роста или снижения, при открытых линиях Аллигатора, цена периода закрылась в пасти индикатора, это означает, что после периода трендового движения рынок переходит в стадию коррекции, консолидации или возможно даже к развороту.
На графике можно определить сигналы «Линии баланса». К ним относятся:
        Напомню, что линией баланса для дневного диапазона является синяя линия индикатора Аллигатор – линия челюсти.Сигналы от индикатора АС (Awesome Oscillator):

      
Существует три типа сигналов от этого индикатора. Первые два типа сигналов от гистограммы поступают, когда гистограмма индикатора АС расположена ниже или выше линии нуля. Если образуются два последовательных бара гистограммы выше линии нуля, то пробой вверх самого высокого значения корреспондирующего бара со вторым таким столбиком гистограммы АС будет считаться сигналом на покупку. Сигнал на продажу – аналогично, но уже при положении гистограммы АС, но уже ниже линии нуля. Третьим видом сигнала является сам цвет гистограммы индикатора АС. Если она зеленого цвета, это говорит о том, что цены на рынке склонны к росту, красного – к падению. Изменение цвета гистограммы индикатором АС это предварительный сигнал трейдеру о том, что вскоре изменит цвет и гистограмма индикатора АО.
 

Дальнейшее ускоренное развитие компьютерной техники в начале 21 столетия не только дало возможность применять новейшие методы анализа рынка, но и привело к новым возможностям компьютерного трейдинга, что существенно изменило поведение рыночных цен. Рынок стал более волатильным и изменчивым. Билл Вильямс со своей дочерью Джастин в своей последней книге «Торговый Хаос второе издание» внесли существенные изменения в тактику торговли и откорректировали свою трактовку показателей индикаторов. Новые, современные методики торговли по стратегии «Торговый Хаос» исключают из аналитического шаблона индикатор АС и сигналы от него. На графике остаются только три индикатора – индикатор Аллигатор с прежними настройками, индикатор Фракталы и индикатор АО. Теперь он называется Супер АО.
 

Начало анализа графика начинается с анализа последних образовавшихся баров и их расположения относительно линий индикатора Аллигатор. В книге повторяется материал о понимании экстремальных, нейтральных и направленных баров. Описываются сигналы фракталов и понимание направления рынка с помощью индикатора Аллигатор, на примерах раскрывается понятие дивергенции и Squat-бара. Последняя из трилогии книга существенно сужает число рыночных торговых сигналов:


В книге четко регламентируются сигналы по расположению точек по защите торговой прибыли и точек по входу и выходу из рынка. Торговая стратегия становится более агрессивной и подвижной, соответствующей современным рынкам. Торговать по этой системе с одной стороны очень прибыльно, с другой, чрезвычайно опасно. Опасность кроется в неподготовленности, не правильном толковании сигналов описанных в русском варианте книги, отсутствии специального программного обеспечения. Миссия этого сайта заключается в том, чтобы дать трейдеру возможность пройти обучение торговле по стратегии «Торговый Хаос» с применением авторского обучающего видео-курса Home Study Course Билла и Джастин Вильямс, обеспечить специальным программным обеспечением для эффективной торговли по указанной стратегии.
 

Успешной торговли!
С нами ТРЕНД!
 


developed git.biz.ua